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Berliner Kolloquium Wahrscheinlichkeitstheorie

AG Stochastik der HU, AG Stochastik der TU, FG Stochastische Systeme des WIAS

Salah-Eldin A. Mohammed (SIU Carbondale, USA)

A Delayed Option-Pricing Formula

Abstract:

We derive a formula for pricing European options when the underlying stock price follows a non-linear stochastic delay equation. The formula is explicit during the last delay period or when the delay is large. The model maintains the completeness of the market and has no arbitrage.


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Zeit:

am Mittwoch den 27. Oktober 2004 um 17:00


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Ort:

Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Mathematik,
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Raum 3059 3. Etage


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eingetragen von A. Fiebig(fiebig@mathematik.hu-berlin.de, 2093 5860)